PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.86%/yr vs 17.10%/yr for VO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и VO

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%6.21%

Correlation

The correlation between CVMC and VO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CVMC and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и VO

Секторы
CVMC
VO

Технологии

20.9%
18.6%

Промышленность

20.6%
17.9%

Финансовые услуги

13.1%
12.8%

Здравоохранение

10.1%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Недвижимость

7.1%
5.4%

Коммунальные услуги

6.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Энергетика

1.1%
8.5%

Технологии

CVMC
20.9%
VO
18.6%

Промышленность

CVMC
20.6%
VO
17.9%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
VO
12.8%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
VO
8.6%

Недвижимость

CVMC
7.1%
VO
5.4%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
VO
8.3%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
VO
3.1%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
VO
4.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
VO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

CVMC vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.28

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.40

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.13

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CVMC и VO

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-58.87%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.17%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.02%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.86%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и VO

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.99%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.24%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.33%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.60%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.94%

-2.49%

Сравнение комиссий CVMC и VO

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и VO

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CVMC and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs VO's -58.87%.

On 3-year performance, VO leads with 17.10% vs 16.86% for CVMC. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VO has performed better with a 17.10% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.16% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.03% for VO.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор