PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.86%/yr vs 16.73%/yr for VFQY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и VFQY

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%12.83%

Correlation

The correlation between CVMC and VFQY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between CVMC and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и VFQY

Секторы
CVMC
VFQY

Технологии

20.9%
25.8%

Промышленность

20.6%
16.8%

Финансовые услуги

13.1%
18.9%

Здравоохранение

10.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.3%

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Энергетика

1.1%
2.2%

Технологии

CVMC
20.9%
VFQY
25.8%

Промышленность

CVMC
20.6%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
VFQY
18.9%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
VFQY
8.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
VFQY
13.3%

Недвижимость

CVMC
7.1%
VFQY

-

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
VFQY
2.8%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
VFQY
2.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

CVMC vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.50

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.18

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.21

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

8.19

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.50

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CVMC и VFQY

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-37.41%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.12%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-20.67%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.69%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.46%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и VFQY

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.60%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.51%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.49%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.33%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.87%

-4.42%

Сравнение комиссий CVMC и VFQY

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и VFQY

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and VFQY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs VFQY's -37.41%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.86% vs 16.73% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.86% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

CVMC has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.09% for VFQY.

They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.13% for VFQY.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор