PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.45%/yr vs 12.79%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

CVMC

1 день
-0.39%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
16.46%
С начала года
21.74%
1 год
27.80%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.20%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVMC

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
$310.42K$252.38K$246.93K

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам CVMC и USMF

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		21.74%9.52%12.57%6.14%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%8.73%

Correlation

The correlation between CVMC and USMF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between CVMC and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и USMF

Секторы
CVMC
USMF

Промышленность

20.1%
9.9%

Технологии

17.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.4%

Здравоохранение

12.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.4%

Недвижимость

7.8%
2.0%

Коммунальные услуги

5.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.3%

Энергетика

0.3%
2.7%

Промышленность

CVMC
20.1%
USMF
9.9%

Технологии

CVMC
17.3%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

CVMC
15.7%
USMF
11.4%

Здравоохранение

CVMC
12.8%
USMF
9.7%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.2%
USMF
10.4%

Недвижимость

CVMC
7.8%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

CVMC
5.8%
USMF
2.1%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.2%
USMF
4.5%

Сырьевые материалы

CVMC
3.0%
USMF
1.4%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.8%
USMF
10.3%

Энергетика

CVMC
0.3%
USMF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

CVMC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVMC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.68

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.05

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.23

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

3.76

+8.35

CVMC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и USMF

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-36.24%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.47%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-15.39%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.74%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.11%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и USMF

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.67%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.39%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.77%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

14.42%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.95%

-0.57%

Сравнение комиссий CVMC и USMF

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и USMF

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.15%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.45% vs 12.79% for USMF. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.45% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.15% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Calvert and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.28% for USMF.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор