PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 14.13%/yr for USMF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и USMF

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%8.26%

Correlation

The correlation between CVMC and USMF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between CVMC and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и USMF

Секторы
CVMC
USMF

Технологии

20.9%
35.6%

Промышленность

20.6%
7.8%

Финансовые услуги

13.1%
11.8%

Здравоохранение

10.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Недвижимость

7.1%
2.0%

Коммунальные услуги

6.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.3%

Сырьевые материалы

2.6%
0.9%

Энергетика

1.1%
4.1%

Технологии

CVMC
20.9%
USMF
35.6%

Промышленность

CVMC
20.6%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
USMF
11.8%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
USMF
9.3%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
USMF
11.1%

Недвижимость

CVMC
7.1%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
USMF
10.3%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
USMF
0.9%

Энергетика

CVMC
1.1%
USMF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

CVMC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.58

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.89

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

0.98

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

2.93

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.58

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CVMC и USMF

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-36.24%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.47%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-15.39%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.56%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.15%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и USMF

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.30%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.43%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.79%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.27%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.97%

-0.51%

Сравнение комиссий CVMC и USMF

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и USMF

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and USMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.44% vs 14.13% for USMF. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.44% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Calvert and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.28% for USMF.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор