PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с SCHM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.39%/yr vs 17.85%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%.

CVMC

1 день
-0.33%
1 месяц
4.42%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.59%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-1.73%
1 месяц
2.88%
С начала года
19.11%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.33%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и SCHM

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.76%9.52%12.57%6.14%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.11%10.17%11.98%6.34%

Correlation

The correlation between CVMC and SCHM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CVMC and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и SCHM

Секторы
CVMC
SCHM

Технологии

23.4%
22.1%

Промышленность

19.9%
21.7%

Финансовые услуги

12.2%
10.9%

Здравоохранение

10.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.8%

Недвижимость

6.8%
6.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Энергетика

1.2%
3.4%

Технологии

CVMC
23.4%
SCHM
22.1%

Промышленность

CVMC
19.9%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

CVMC
12.2%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

CVMC
10.0%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.7%
SCHM
10.8%

Недвижимость

CVMC
6.8%
SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

CVMC
5.4%
SCHM
2.9%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.4%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

CVMC
2.9%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.7%
SCHM
2.6%

Энергетика

CVMC
1.2%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с VFIAXCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

CVMC vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.93

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.72

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.48

-2.05

CVMC vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и SCHM

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-42.43%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.32%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-23.27%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.73%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.64%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и SCHM

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.04%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.75%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.61%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

16.30%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.67%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.49%

-3.95%

Сравнение комиссий CVMC и SCHM

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и SCHM

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.20%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CVMC and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.75%) compared to CVMC (5.04%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs SCHM's -42.43%.

On 3-year performance, SCHM leads with 17.85% vs 16.39% for CVMC. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHM has performed better with a 17.85% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.20% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор