PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с RUNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 8.24%/yr for RUNN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью 0.55%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%9.63%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between CVMC and RUNN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between CVMC and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и RUNN

Секторы
CVMC
RUNN

Промышленность

19.3%
37.8%

Технологии

16.3%
17.8%

Финансовые услуги

15.8%
12.8%

Здравоохранение

13.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.3%

Недвижимость

7.8%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.1%

Энергетика

0.7%

-

Промышленность

CVMC
19.3%
RUNN
37.8%

Технологии

CVMC
16.3%
RUNN
17.8%

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
RUNN
12.8%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
RUNN
13.3%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
RUNN
8.3%

Недвижимость

CVMC
7.8%
RUNN

-

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
RUNN

-

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
RUNN
3.7%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
RUNN
2.1%

Энергетика

CVMC
0.7%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

CVMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.01

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.08

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.01

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

-0.03

+11.50

CVMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и RUNN

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-16.83%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.34%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-16.83%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.52%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.67%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.98%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и RUNN

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.07%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.43%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.15%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.34%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.83%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

13.83%

+2.60%

Сравнение комиссий CVMC и RUNN

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и RUNN

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RUNN в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and RUNN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 8.24% for RUNN. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

CVMC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Calvert and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.58% for RUNN.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор