PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMC с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

CVMC и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.05%9.52%12.57%9.75%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

CVMC

1 день
0.97%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.39%
1 год
15.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с VFIAXCVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с ESGVCVMC с SDGCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий CVMC и RUNN

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.02

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.15

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.04

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.11

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между CVMC и RUNN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и RUNN

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.34%1.39%1.21%1.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CVMC и RUNN

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-16.83%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.60%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.74%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.36%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.82%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и RUNN

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.42%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.85%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

16.68%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.87%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.87%

+2.67%