PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, CVMC returned 26.48% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%9.75%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between CVMC and RUNN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between CVMC and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и RUNN

Секторы
CVMC
RUNN

Технологии

20.9%
17.8%

Промышленность

20.6%
39.4%

Финансовые услуги

13.1%
12.8%

Здравоохранение

10.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Энергетика

1.1%

-

Технологии

CVMC
20.9%
RUNN
17.8%

Промышленность

CVMC
20.6%
RUNN
39.4%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
RUNN
12.8%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
RUNN
13.3%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
RUNN
8.3%

Недвижимость

CVMC
7.1%
RUNN

-

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
RUNN
2.1%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
RUNN
2.0%

Энергетика

CVMC
1.1%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

CVMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.07

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.01

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.09

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

-0.21

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.07

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CVMC и RUNN

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-16.83%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.34%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.54%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.36%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и RUNN

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.77% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.69%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.75%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.87%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.81%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

13.81%

+2.64%

Сравнение комиссий CVMC и RUNN

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и RUNN

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and RUNN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMC has higher volatility (3.77%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, CVMC leads with 26.48% vs -0.93% for RUNN. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVMC has performed better with a 26.48% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

CVMC has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Calvert and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.58% for RUNN.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор