PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.44%/yr vs 17.84%/yr for IMCB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 14.72%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и IMCB

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%4.40%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%6.07%

Correlation

The correlation between CVMC and IMCB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVMC and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и IMCB

Секторы
CVMC
IMCB

Технологии

20.9%
21.3%

Промышленность

20.6%
19.0%

Финансовые услуги

13.1%
12.0%

Здравоохранение

10.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Недвижимость

7.1%
4.3%

Коммунальные услуги

6.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Энергетика

1.1%
7.4%

Технологии

CVMC
20.9%
IMCB
21.3%

Промышленность

CVMC
20.6%
IMCB
19.0%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
IMCB
9.0%

Недвижимость

CVMC
7.1%
IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
IMCB
6.2%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
IMCB
2.3%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
IMCB
5.3%

Энергетика

CVMC
1.1%
IMCB
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

CVMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.83

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.61

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.90

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.50

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CVMC и IMCB

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-58.80%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.05%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-19.80%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.24%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.73%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.03%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и IMCB

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.31%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.58%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

12.75%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.57%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.65%

-3.19%

Сравнение комиссий CVMC и IMCB

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и IMCB

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CVMC and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVMC has higher volatility (3.95%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, IMCB leads with 17.84% vs 16.44% for CVMC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 17.84% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.17% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.04% for IMCB.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор