Сравнение CVMC с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
CVMC и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMC и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMC и IJH
CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVMC vs. IJH — Ранг доходности на риск
CVMC
IJH
Сравнение CVMC c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.56 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CVMC и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и IJH
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и IJH
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -55.07% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.16% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.34% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.61% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.29% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и IJH
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 5.72%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.40% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.93% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 21.08% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.74% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.16% | -4.62% |