Сравнение CVMC с SCHH
CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.45%/yr vs 11.13%/yr for SCHH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 17.34%.
CVMC
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
SCHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 17.34%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.77%
- Всё время*
- 7.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $310.42K | $252.38K | $246.93K | |
| $149.01M | $146.89M | $141.73M |
Сравнение доходности по годам CVMC и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 21.74% | 9.52% | 12.57% | 6.14% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 17.34% | 2.20% | 4.99% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CVMC and SCHH is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between CVMC and SCHH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMC vs. SCHH — Ранг доходности на риск
CVMC
SCHH
Сравнение CVMC c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVMC | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.19 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.31 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVMC и SCHH
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMC | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -44.22% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.28% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -17.76% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.61% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -9.36% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.48% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и SCHH
Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.67%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMC | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.18% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.92% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 13.82% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.79% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.02% | -4.64% |
Сравнение комиссий CVMC и SCHH
CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и SCHH
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCHH в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.15% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.73% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
CVMC and SCHH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (4.18%) compared to CVMC (3.67%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs SCHH's -44.22%.
On 3-year performance, CVMC leads with 16.45% vs 11.13% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.45% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.
SCHH has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.15% for CVMC.
CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHH is REIT. CVMC tracks Russell Midcap Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.07% for SCHH.
CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVMC и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор