PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - CVMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 16.86%/yr vs 10.72%/yr for SCHH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 12.96%.

CVMC

1 день
0.58%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.14%
1 год
26.48%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и SCHH

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		16.18%9.52%12.57%4.40%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%0.55%

Correlation

The correlation between CVMC and SCHH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between CVMC and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и SCHH

Секторы
CVMC
SCHH

Технологии

20.9%

-

Промышленность

20.6%

-

Финансовые услуги

13.1%
0.1%

Здравоохранение

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Недвижимость

7.1%
98.7%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Энергетика

1.1%

-

Технологии

CVMC
20.9%
SCHH

-

Промышленность

CVMC
20.6%
SCHH

-

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
SCHH
0.1%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
SCHH

-

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
SCHH

-

Недвижимость

CVMC
7.1%
SCHH
98.7%

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
SCHH

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
SCHH

-

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
SCHH

-

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
SCHH
1.2%

Энергетика

CVMC
1.1%
SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

CVMC vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.50

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.70

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

5.34

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.34

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CVMC и SCHH

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-44.22%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.28%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-17.76%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.45%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.63%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и SCHH

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.77%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.17%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.61%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.27%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.72%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

20.97%

-4.52%

Сравнение комиссий CVMC и SCHH

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и SCHH

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.16%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and SCHH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.17%) compared to CVMC (3.77%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs SCHH's -44.22%.

On 3-year performance, CVMC leads with 16.86% vs 10.72% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 16.86% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

SCHH has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.16% for CVMC.

CVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHH is REIT. CVMC tracks Russell Midcap Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.07% for SCHH.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор