PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 42.79%/yr for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVMC показывает доходность 19.47%, а EPU немного ниже – 18.76%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и EPU

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%15.58%

Correlation

The correlation between CVMC and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов CVMC и EPU

Секторы
CVMC
EPU

Промышленность

19.3%
2.6%

Технологии

16.3%

-

Финансовые услуги

15.8%
27.9%

Здравоохранение

13.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.1%

Недвижимость

7.8%
3.0%

Коммунальные услуги

5.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.0%

Сырьевые материалы

3.6%
54.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.5%

Энергетика

0.7%

-

Промышленность

CVMC
19.3%
EPU
2.6%

Технологии

CVMC
16.3%
EPU

-

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
EPU
27.9%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
EPU
0.9%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
EPU
4.1%

Недвижимость

CVMC
7.8%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
EPU
2.8%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
EPU
1.5%

Энергетика

CVMC
0.7%
EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

CVMC vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.53

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.94

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.84

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.56

+0.91

CVMC vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и EPU

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-60.62%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-20.85%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-20.85%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.43%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-18.75%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

7.58%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и EPU

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.07%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.00%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

27.20%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

31.66%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

25.23%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

23.66%

-7.23%

Сравнение комиссий CVMC и EPU

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и EPU

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 42.79% vs 14.91% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 42.79% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.18% for CVMC.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор