Сравнение CVMC с CTEF
CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности CVMC и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
CVMC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVMC и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 15.51% | 9.55% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between CVMC and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMC vs. CTEF — Ранг доходности на риск
CVMC
CTEF
Сравнение CVMC c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMC | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 3.54 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок CVMC и CTEF
Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -15.00% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.41% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.80% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMC и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 21.81% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.81% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.81% | -5.35% |
Сравнение комиссий CVMC и CTEF
CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMC и CTEF
Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.17% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVMC and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Calvert and Castellan. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для CVMC и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор