PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMC с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CVMC is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, CVMC returned 25.78% vs 45.47% for CPAI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

CVMC

1 день
-0.01%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.72%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и CPAI

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		15.51%9.52%12.57%9.25%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between CVMC and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between CVMC and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и CPAI

Секторы
CVMC
CPAI

Технологии

20.9%
45.4%

Промышленность

20.6%
5.7%

Финансовые услуги

13.1%
4.3%

Здравоохранение

10.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.2%

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.3%

Энергетика

1.1%
3.7%

Технологии

CVMC
20.9%
CPAI
45.4%

Промышленность

CVMC
20.6%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

CVMC
13.1%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

CVMC
10.1%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

CVMC
10.0%
CPAI
4.2%

Недвижимость

CVMC
7.1%
CPAI

-

Коммунальные услуги

CVMC
6.0%
CPAI

-

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.5%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.9%
CPAI
7.9%

Сырьевые материалы

CVMC
2.6%
CPAI
3.3%

Энергетика

CVMC
1.1%
CPAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с VFIAXCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с SCHH
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

CVMC vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMCCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.33

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.36

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

15.90

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMC vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMCCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.78

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CVMC и CPAI

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-21.46%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-10.48%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.84%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.97%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.87%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и CPAI

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.95%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.35%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.50%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.14%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

19.19%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.19%

-2.73%

Сравнение комиссий CVMC и CPAI

CVMC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и CPAI

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.17%1.39%1.21%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CVMC and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to CVMC (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 25.78% for CVMC. On fees, CVMC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVMC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CVMC has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: Calvert and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор