PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLT с USD

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или USD.

Корреляция

Корреляция между CVLT и USD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CVLT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.12%
2.20%
CVLT
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

2.35

USD:

1.78

Коэф-т Сортино

CVLT:

3.75

USD:

2.26

Коэф-т Омега

CVLT:

1.51

USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

CVLT:

5.58

USD:

3.03

Коэф-т Мартина

CVLT:

19.92

USD:

7.36

Индекс Язвы

CVLT:

5.41%

USD:

19.65%

Дневная вол-ть

CVLT:

45.91%

USD:

81.42%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

USD:

-88.61%

Текущая просадка

CVLT:

-9.19%

USD:

-15.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVLT показывает доходность 6.87%, а USD немного выше – 7.05%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.94% против 46.28% соответственно.

CVLT

С начала года

6.87%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

28.12%

1 год

104.10%

5 лет

28.86%

10 лет

12.94%

USD

С начала года

7.05%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

10.55%

1 год

132.28%

5 лет

54.07%

10 лет

46.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVLT, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.351.78
Коэффициент Сортино CVLT, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.752.26
Коэффициент Омега CVLT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.28
Коэффициент Кальмара CVLT, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.583.03
Коэффициент Мартина CVLT, с текущим значением в 19.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.927.36
CVLT
USD

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.35
1.78
CVLT
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и USD

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.09%0.10%0.10%0.30%0.00%0.20%0.94%1.13%0.39%7.43%0.63%3.37%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и USD

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.19%
-15.18%
CVLT
USD

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и USD

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.69%
20.91%
CVLT
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab