PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLT с USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или USD.

Корреляция

Корреляция между CVLT и USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.01

USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

CVLT:

1.94

USD:

0.61

Коэф-т Омега

CVLT:

1.26

USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.19

USD:

-0.09

Коэф-т Мартина

CVLT:

6.23

USD:

-0.19

Индекс Язвы

CVLT:

9.08%

USD:

30.17%

Дневная вол-ть

CVLT:

53.37%

USD:

98.62%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

CVLT:

-9.21%

USD:

-46.57%

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -32.57%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 13.93% против 39.37% соответственно.

CVLT

С начала года

13.05%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-0.57%

1 год

53.25%

5 лет

35.69%

10 лет

13.93%

USD

С начала года

-32.57%

1 месяц

16.15%

6 месяцев

-40.43%

1 год

-5.37%

5 лет

49.48%

10 лет

39.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и USD

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.26%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и USD

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и USD

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...