Сравнение CVLT с G
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, G in Information Technology Services. Over the past 10 years, CVLT returned 11.78%/yr vs 2.01%/yr for G. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у G с доходностью -38.36%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 11.78% против 2.01% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 21.92%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.78%
G
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -38.36%
- 6 месяцев
- -40.04%
- 1 год
- -31.14%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -7.72%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам CVLT и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 4.31% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
G Genpact Limited | -38.36% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between CVLT and G is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CVLT and G shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$5.66B
G:
$4.93B
CVLT:
$1.58
G:
$3.25
CVLT:
82.52
G:
8.78
CVLT:
0.27
G:
0.49
CVLT:
4.93
G:
0.97
CVLT:
754.88
G:
1.99
CVLT:
$1.18B
G:
$5.16B
CVLT:
$960.57M
G:
$1.87B
CVLT:
$98.68M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. G — Ранг доходности на риск
CVLT
G
Сравнение CVLT c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLT | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.72 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLT и G
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -64.14% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -41.42% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -48.07% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -48.07% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -49.47% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -47.30% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -15.58% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 18.11% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и G
Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.01%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.84% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.78% | 28.10% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 35.46% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.43% | 28.89% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 28.23% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и G
CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
G Genpact Limited | 2.51% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и G
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and G have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (11.84%) compared to CVLT (11.01%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs G's -64.14%.
CVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор