PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVLT с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с G

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVLT (Commvault Systems, Inc.) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, G in Information Technology Services. Over the past 10 years, CVLT returned 12.47%/yr vs 3.05%/yr for G. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у G с доходностью -32.55%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции G по среднегодовой доходности: 12.47% против 3.05% соответственно.

CVLT

1 день
2.49%
1 месяц
19.62%
6 месяцев
19.63%
С начала года
19.47%
1 год
-11.29%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.47%

G

1 день
3.82%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-31.73%
С начала года
-32.55%
1 год
-29.14%
3 года*
-5.85%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLT и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		19.47%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
G
Genpact Limited		-32.55%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%

Correlation

The correlation between CVLT and G is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.37

The correlation between CVLT and G shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$6.20B

G:

$5.29B

EPS

CVLT:

$1.59

G:

$3.26

Коэффициент P/E

CVLT:

94.02

G:

9.57

Коэффициент PEG

CVLT:

0.31

G:

0.54

Коэффициент P/S

CVLT:

5.61

G:

1.06

Коэффициент P/B

CVLT:

864.62

G:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$1.18B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$960.57M

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$98.68M

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

Genpact Limited

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с AXPCVLT с ^GSPCCVLT с WIPRO.NS
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с YALLG с SPYG с VUGG с MRKG с IAUM

Доходность на риск

CVLT vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.81

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.12

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.68

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-1.43

+1.13

CVLT vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLT и G

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-64.14%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-42.69%

-18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.53%

-49.20%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-49.20%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-49.47%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-42.33%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-15.67%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.98%

20.42%

+17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и G

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.57%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

12.85%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.43%

29.51%

+19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.80%

36.29%

+20.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.62%

29.19%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

28.35%

+9.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и G

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		2.29%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
311.69M
1.30B
(CVLT) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.4%
36.4%
Активы портфеля
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVLT and G have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (12.85%) compared to CVLT (11.57%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs G's -64.14%.

CVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLT и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор