PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		11.03%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.72% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-3.46%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.00%
1 год
19.87%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

PDRDX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.73%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.90%
1 год
22.44%
3 года*
10.19%
5 лет*
7.22%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий CVLOX и PDRDX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.03

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.66

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.54

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

13.70

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между CVLOX и PDRDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и PDRDX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности PDRDX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.86%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и PDRDX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-28.55%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-7.50%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-19.35%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-28.55%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.65%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.03%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.70%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и PDRDX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.38%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.37%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.36%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

10.95%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

10.77%

+3.87%