PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с GIMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и GIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
GIMFX
GMO Implementation Fund		6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.59% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с JNSMXGIMFX с FESGXGIMFX с APPLX

Сравнение комиссий CVLOX и GIMFX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXGIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.04

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.95

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.90

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

15.18

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.04

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVLOX и GIMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и GIMFX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности GIMFX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и GIMFX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GIMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-25.87%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.72%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-14.02%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-25.87%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.18%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.33%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и GIMFX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.95%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

5.92%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

8.87%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

8.47%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

8.94%

+5.70%