Сравнение CVLOX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 1.79% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLOX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.74% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.98%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и GBFFX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
CVLOX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
CVLOX
GBFFX
Сравнение CVLOX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.14 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 4.15 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 15.83 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.14 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.95 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и GBFFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и GBFFX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 8.92% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и GBFFX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -26.62% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -5.67% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -15.91% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -26.62% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.21% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -4.42% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.57% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и GBFFX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 2.95% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 5.27% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 7.98% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 8.02% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.07% | +5.57% |