Сравнение CVGRX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.31% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и MRFOX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
CVGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
CVGRX
MRFOX
Сравнение CVGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.57 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.68 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 1.75 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.07 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и MRFOX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и MRFOX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -29.10% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -7.09% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -12.98% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -29.10% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -5.32% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -2.37% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.77% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и MRFOX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.04% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.08% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 11.83% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 12.04% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 14.29% | +7.25% |