PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 12.57% против 13.97% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий CVGRX и MEIFX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.74

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между CVGRX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и MEIFX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и MEIFX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-54.37%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-8.99%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-23.54%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-28.67%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-5.84%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.76%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.06%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и MEIFX

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.99%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

7.32%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

14.98%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

15.95%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.96%

+3.58%