Сравнение CVGRX с ITOT

С начала года, CVGRX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -0.94% против 12.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.