PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVGRX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с ITOT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или ITOT.

Корреляция

Корреляция между CVGRX и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVGRX:

0.55

ITOT:

0.64

Коэф-т Сортино

CVGRX:

0.96

ITOT:

1.07

Коэф-т Омега

CVGRX:

1.13

ITOT:

1.16

Коэф-т Кальмара

CVGRX:

0.60

ITOT:

0.70

Коэф-т Мартина

CVGRX:

1.99

ITOT:

2.64

Индекс Язвы

CVGRX:

7.23%

ITOT:

5.13%

Дневная вол-ть

CVGRX:

25.09%

ITOT:

20.02%

Макс. просадка

CVGRX:

-61.65%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

CVGRX:

-7.68%

ITOT:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.07% соответственно.

CVGRX

С начала года

-2.95%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-2.93%

1 год

13.78%

5 лет

16.04%

10 лет

11.05%

ITOT

С начала года

-0.59%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-2.90%

1 год

12.78%

5 лет

17.01%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVGRX и ITOT

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVGRX и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг риск-скорректированной доходности CVGRX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVGRX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и ITOT

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVGRX
Calamos Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.28%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и ITOT

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и ITOT

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...