Сравнение CVGRX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.57% против 13.65% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и ITOT
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
CVGRX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CVGRX
ITOT
Сравнение CVGRX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.25 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и ITOT
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и ITOT
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -55.20% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -12.34% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.36% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -35.00% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -5.51% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -7.02% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.61% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и ITOT
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.49% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 9.78% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 18.68% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.36% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.25% | +3.29% |