PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVAR с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVAR и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и IMCV


2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF
-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.56%.


CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
10 лет*

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cultivar ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий CVAR и IMCV

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.


Доходность на риск

CVAR vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVARIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

5.92

-2.54

CVAR vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVARIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между CVAR и IMCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и IMCV

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IMCV в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVAR
Cultivar ETF
1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и IMCV

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и IMCV.


Загрузка...

Показатели просадок


CVARIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-64.74%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.08%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.50%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.47%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и IMCV

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVARIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.81%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.89%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.72%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.68%

-3.99%