Сравнение CVAR с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
CVAR и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и IMCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.56%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и IMCV
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Доходность на риск
CVAR vs. IMCV — Ранг доходности на риск
CVAR
IMCV
Сравнение CVAR c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.92 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и IMCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и IMCV
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IMCV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и IMCV
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и IMCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -64.74% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -13.08% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.50% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.47% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и IMCV
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.85% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.81% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.89% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.72% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.68% | -3.99% |