PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVAR с FOVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL).

CVAR и FOVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVAR и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и FOVL

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%2.04%

Доходность по периодам

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с VEGICVAR с FVDCVAR с VFVACVAR с FABCVAR с MDYVCVAR с QVAL
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с VBRFOVL с DON

Сравнение комиссий CVAR и FOVL

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

CVAR
Cultivar ETF
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF

Доходность на риск

CVAR vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVARFOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVAR vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVARFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Корреляция

Корреляция между CVAR и FOVL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и FOVL

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FOVL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и FOVL

Загрузка...

Показатели просадок

CVARFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и FOVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVARFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

—

—