Сравнение CVAR с FOVL
CVAR (Cultivar ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CVAR is actively managed, while FOVL is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.
Доходность
Сравнение доходности CVAR и FOVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVAR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVAR и FOVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.11% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.70% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | -9.39% | 2.98% |
Correlation
The correlation between CVAR and FOVL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CVAR and FOVL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAR vs. FOVL — Ранг доходности на риск
CVAR
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVAR c FOVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVAR | FOVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVAR и FOVL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAR | FOVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и FOVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAR | FOVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | — | — |
Сравнение комиссий CVAR и FOVL
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и FOVL
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как FOVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CVAR and FOVL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for FOVL.
They also come from different issuers: Cultivar and iShares. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.25% for FOVL.
Подберите оптимальное распределение для CVAR и FOVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор