PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVAR с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVAR и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVAR и AVMV


2026 (YTD)202520242023
CVAR
Cultivar ETF
-0.72%14.95%3.12%14.87%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.


CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
10 лет*

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cultivar ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий CVAR и AVMV

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.


Доходность на риск

CVAR vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVARAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.53

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

6.62

-3.23

CVAR vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVARAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.16

-0.80

Корреляция

Корреляция между CVAR и AVMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и AVMV

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AVMV в 1.09%


TTM2025202420232022
CVAR
Cultivar ETF
1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVAR и AVMV

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и AVMV.


Загрузка...

Показатели просадок


CVARAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-24.24%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-14.47%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.05%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.08%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и AVMV

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVARAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.73%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.76%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

20.67%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.37%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.37%

-2.68%