Сравнение CVAR с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
CVAR и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 14.87% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и AVMV
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
CVAR vs. AVMV — Ранг доходности на риск
CVAR
AVMV
Сравнение CVAR c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.62 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.16 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и AVMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и AVMV
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и AVMV
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -24.24% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.47% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.05% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.08% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.35% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и AVMV
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.73% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 10.76% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 20.67% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.37% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.37% | -2.68% |