Сравнение CUT с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CUT и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 4.73% против 18.41% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и XMMO
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CUT vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CUT
XMMO
Сравнение CUT c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.34 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.91 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.41 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.42 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.34 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CUT и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и XMMO
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и XMMO
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -55.37% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.81% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -27.91% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -36.74% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -2.62% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -9.52% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.70% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и XMMO
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 9.04% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.39% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 22.03% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.27% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 22.11% | -1.93% |