PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 16.48%/yr for XLG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности CUT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.16% против 16.48% соответственно.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between CUT and XLG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CUT and XLG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CUT и XLG

Секторы
CUT
XLG

Потребительский циклический сектор

45.0%
10.1%

Сырьевые материалы

41.3%
0.6%

Недвижимость

10.1%

-

Промышленность

3.6%
2.1%

Финансовые услуги

0.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.0%

Технологии

0.1%
48.7%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

CUT
45.0%
XLG
10.1%

Сырьевые материалы

CUT
41.3%
XLG
0.6%

Недвижимость

CUT
10.1%
XLG

-

Промышленность

CUT
3.6%
XLG
2.1%

Финансовые услуги

CUT
0.3%
XLG
9.9%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
XLG
5.0%

Технологии

CUT
0.1%
XLG
48.7%

Коммуникационные услуги

CUT

-

XLG
13.9%

Энергетика

CUT

-

XLG
2.2%

Здравоохранение

CUT

-

XLG
6.7%

Коммунальные услуги

CUT

-

XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GOEX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

CUT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.20

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.70

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.38

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4.56

-5.02

CUT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и XLG

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-52.39%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-12.41%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-20.70%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-28.02%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-30.46%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-4.68%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-7.63%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

3.73%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и XLG

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.63%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

11.16%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.20%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

18.83%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

18.87%

+1.18%

Сравнение комиссий CUT и XLG

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и XLG

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

CUT and XLG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.25%) compared to XLG (4.63%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 4.16% for CUT. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.65% for XLG.

CUT is categorized as Materials, while XLG is S&P 500. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор