PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

CUT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUT и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-0.80%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.73% против 15.72% соответственно.

CUT

1 день
0.63%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-4.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
4.73%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий CUT и XLG

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

CUT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.99

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.54

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.63

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

5.71

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.99

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.75

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между CUT и XLG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и XLG

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.48%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CUT и XLG

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-52.39%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.41%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-28.02%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-30.46%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-8.93%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-7.69%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.54%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и XLG

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.82%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.65%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

19.97%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

18.68%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.81%

+1.37%