PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CUT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CUT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.16% против 17.13% соответственно.


CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CUT and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.25

The correlation between CUT and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Timber ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CUT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CUTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.23

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

11.76

-12.21

CUT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и UGA

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CUTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-86.59%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-20.32%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-26.68%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-38.11%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-75.89%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-5.75%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-36.61%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

7.30%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и UGA

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.25%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CUTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

11.35%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

31.71%

-17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

35.83%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

34.67%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

37.23%

-17.18%

Сравнение комиссий CUT и UGA

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и UGA

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CUT and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to CUT (5.25%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 4.16% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for UGA.

CUT is categorized as Materials, while UGA is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор