Сравнение CUT с UGA
CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 4.16%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CUT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.16% против 17.13% соответственно.
CUT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.16%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам CUT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.02% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between CUT and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between CUT and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUT vs. UGA — Ранг доходности на риск
CUT
UGA
Сравнение CUT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.23 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.76 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUT и UGA
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -86.59% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | -20.32% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -26.68% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -38.11% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -75.89% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -5.75% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -36.61% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 7.30% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и UGA
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.25%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.35% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 31.71% | -17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 35.83% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 34.67% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 37.23% | -17.18% |
Сравнение комиссий CUT и UGA
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и UGA
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUT and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to CUT (5.25%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 4.16% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for UGA.
CUT is categorized as Materials, while UGA is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор