PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUT returned 3.93%/yr vs 14.43%/yr for UGA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности CUT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.43% соответственно.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CUT and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.26

The correlation between CUT and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

CUT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.32

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.75

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.47

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

13.25

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.32

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.12

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CUT и UGA

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-86.59%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-14.88%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-26.68%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-38.11%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-75.89%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-12.35%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-36.76%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

6.13%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и UGA

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.90%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.66%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

30.41%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

35.14%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

34.38%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

37.27%

-17.05%

Сравнение комиссий CUT и UGA

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и UGA

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for UGA.

CUT is categorized as Materials, while UGA is Oil & Gas. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор