Сравнение CUT с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
CUT и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.63% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SPHQ
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
CUT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CUT
SPHQ
Сравнение CUT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.44 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.45 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.35 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.78 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CUT и SPHQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SPHQ
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SPHQ
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -57.83% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -10.84% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -25.04% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -31.60% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -5.92% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.78% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.48% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SPHQ
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.32% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.67% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 17.13% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.40% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.81% | +2.37% |