Сравнение CUT с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
CUT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.24% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SPHD
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
CUT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CUT
SPHD
Сравнение CUT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.22 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.38 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.22 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.22 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CUT и SPHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SPHD
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SPHD
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -41.39% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.33% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -19.50% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -41.39% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -5.14% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -4.70% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 3.67% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SPHD
Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.21% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.91% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 14.51% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.20% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.65% | +2.54% |