PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUT returned -3.62%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности CUT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

CUT

1 день
-1.14%
1 месяц
1.85%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-4.37%
1 год
-6.01%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
4.57%

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.45%-5.92%1.82%8.65%-16.38%-0.93%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between CUT and SOXQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CUT and SOXQ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CUT и SOXQ

Секторы
CUT
SOXQ

Сырьевые материалы

49.4%

-

Потребительский циклический сектор

41.5%

-

Промышленность

5.1%

-

Недвижимость

4.5%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CUT
49.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

CUT
41.5%
SOXQ

-

Промышленность

CUT
5.1%
SOXQ

-

Недвижимость

CUT
4.5%
SOXQ

-

Финансовые услуги

CUT
0.3%
SOXQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
SOXQ

-

Технологии

CUT
0.1%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

CUT

-

SOXQ

-

Энергетика

CUT

-

SOXQ

-

Здравоохранение

CUT

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

CUT

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

CUT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
4.11

-4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
4.02

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.58

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

10.22

-10.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

36.68

-37.31

CUT vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и SOXQ

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-46.01%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-15.59%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-39.36%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-46.01%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-7.82%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-12.87%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

4.33%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.08%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

22.04%

-16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

32.49%

-18.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

38.78%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

37.34%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

37.24%

-17.12%

Сравнение комиссий CUT и SOXQ

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и SOXQ

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.60%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and SOXQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to CUT (5.08%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.04% vs -3.62% for CUT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.04% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.27% for SOXQ.

CUT is categorized as Materials, while SOXQ is Semiconductors. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор