Сравнение CUT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
CUT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | -1.68% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и SOXQ
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
CUT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CUT
SOXQ
Сравнение CUT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.08 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.68 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.79 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 17.49 | -18.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.08 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CUT и SOXQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и SOXQ
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и SOXQ
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -46.01% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -17.44% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -7.78% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -13.37% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.78% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 12.69% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 26.33% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 40.14% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 36.10% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 36.10% | -15.92% |