PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с PYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).

CUT и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUT и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUT и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-0.80%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PYZ по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.38% соответственно.

CUT

1 день
0.63%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-4.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
4.73%

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI

Сравнение комиссий CUT и PYZ

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF

Доходность на риск

CUT vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTPYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.58

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.15

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.52

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

8.17

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PYZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.58

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.36

-0.23

Корреляция

Корреляция между CUT и PYZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и PYZ

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PYZ в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.48%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CUT и PYZ

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-65.15%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.75%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-32.97%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-52.46%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-8.37%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-12.71%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

5.48%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и PYZ

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.76%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

22.03%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

28.40%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

25.96%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

26.38%

-6.20%