Сравнение CUT с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
CUT и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 4.73% против 13.19% соответственно.
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и PSCM
CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
CUT vs. PSCM — Ранг доходности на риск
CUT
PSCM
Сравнение CUT c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.80 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.50 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.91 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 11.22 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.80 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.41 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CUT и PSCM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и PSCM
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и PSCM
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -51.34% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -17.76% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -35.36% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -51.34% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -3.61% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -10.99% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.61% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и PSCM
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.56%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.93% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 17.81% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 28.81% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 25.81% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 26.90% | -6.72% |