Сравнение CUT с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
CUT и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUT и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUT и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -1.41% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.09% соответственно.
CUT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 4.66%
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUT и FXZ
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
CUT vs. FXZ — Ранг доходности на риск
CUT
FXZ
Сравнение CUT c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUT | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 2.12 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.45 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.45 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.52 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CUT и FXZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и FXZ
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FXZ в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.50% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CUT и FXZ
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -65.46% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.38% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -33.99% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -49.41% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.60% | -4.10% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -11.45% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 4.25% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и FXZ
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 6.60%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 8.64% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 17.29% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 26.42% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 24.10% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.79% | -4.60% |