PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.66% соответственно.

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий CUSIX и RYSEX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.03

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.61

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.65

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

5.46

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.03

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между CUSIX и RYSEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и RYSEX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и RYSEX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-43.25%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-10.97%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-23.03%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-32.13%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-5.62%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.39%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.32%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и RYSEX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.54%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

9.66%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

18.14%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

16.43%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

17.40%

+7.57%