Сравнение CUSIX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 8.32% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и FISVX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Доходность на риск
CUSIX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
CUSIX
FISVX
Сравнение CUSIX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.28 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.86 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 8.01 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.28 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и FISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и FISVX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FISVX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и FISVX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -44.66% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -13.82% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -26.50% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -5.37% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.58% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.48% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и FISVX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.34% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.34% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.12% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 22.07% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 21.82% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 26.96% | -1.99% |