PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-2.51%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 6.47% против 21.84% соответственно.

CUSIX

1 день
1.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-8.61%
1 год
5.49%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.23%
10 лет*
6.47%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CHDEXCUSIX с CVLVX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий CUSIX и AVALX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.51

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

4.14

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

5.65

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

27.42

-26.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.51

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.13

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между CUSIX и AVALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и AVALX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и AVALX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-73.72%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-13.02%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-32.00%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-48.34%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-3.79%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-11.01%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.68%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и AVALX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

14.37%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

21.22%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

22.62%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

22.33%

+2.64%