Сравнение CUSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSEX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.22% соответственно.
CUSEX
21.90%
2.75%
10.09%
26.68%
13.21%
10.16%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| CUSEX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 12.19% |
| Макс. просадка | -30.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и VOO
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CUSEX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и VOO
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 0.89% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и VOO
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и VOO
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.94% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.