Сравнение CUSEX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -7.81% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.41% соответственно.
CUSEX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.36%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и ADX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
CUSEX vs. ADX — Ранг доходности на риск
CUSEX
ADX
Сравнение CUSEX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.06 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.33 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.84 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и ADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и ADX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.87% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и ADX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -71.60% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -11.12% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -25.07% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -37.17% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -6.53% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -23.22% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.39% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и ADX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.18% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.53% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 18.63% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.20% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.95% | -1.63% |