Сравнение CUSEX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -5.35% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSEX показывает доходность -5.35%, а BPTRX немного ниже – -5.39%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.65% против 23.66% соответственно.
CUSEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.65%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и BPTRX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
CUSEX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
CUSEX
BPTRX
Сравнение CUSEX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.38 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.85 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.35 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и BPTRX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.61% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и BPTRX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -64.11% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -14.79% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -49.87% | +29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -51.26% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -8.65% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -13.82% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.08% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и BPTRX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.78% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 22.21% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 33.35% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 33.90% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 32.72% | -16.38% |