Сравнение CUSEX с BLUEX
CUSEX (Capital Group U.S. Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CUSEX returned 13.29%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CUSEX charges 0.42%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CUSEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.75% соответственно.
CUSEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.29%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CUSEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.14% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CUSEX and BLUEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between CUSEX and BLUEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CUSEX
BLUEX
Сравнение CUSEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.55 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.26 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и BLUEX
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -54.27% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.19% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -12.19% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -21.87% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -29.06% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -8.72% | +6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -13.36% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.26% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и BLUEX
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.01% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 8.33% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 10.48% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 10.72% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.57% | -0.16% |
Сравнение комиссий CUSEX и BLUEX
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и BLUEX
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 8.59% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUSEX and BLUEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSEX has higher volatility (5.33%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CUSEX dropped -30.16% vs BLUEX's -54.27%.
CUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор