PortfoliosLab logo
Сравнение CUSEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CUSEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
165.99%
463.55%
CUSEX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUSEX:

0.42

SPY:

1.30

Коэф-т Сортино

CUSEX:

0.61

SPY:

1.77

Коэф-т Омега

CUSEX:

1.09

SPY:

1.24

Коэф-т Кальмара

CUSEX:

0.58

SPY:

2.00

Коэф-т Мартина

CUSEX:

1.60

SPY:

7.99

Индекс Язвы

CUSEX:

3.84%

SPY:

2.10%

Дневная вол-ть

CUSEX:

14.49%

SPY:

12.95%

Макс. просадка

CUSEX:

-30.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CUSEX:

-9.40%

SPY:

-4.76%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.89% соответственно.


CUSEX

С начала года

0.94%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-3.38%

1 год

5.03%

5 лет

7.59%

10 лет

6.90%

SPY

С начала года

-0.39%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

4.23%

1 год

15.29%

5 лет

15.08%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CUSEX и SPY

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии CUSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUSEX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSEX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUSEX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.421.30
Коэффициент Сортино CUSEX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.611.77
Коэффициент Омега CUSEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.091.24
Коэффициент Кальмара CUSEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.582.00
Коэффициент Мартина CUSEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.607.99
CUSEX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.42
1.30
CUSEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и SPY

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
0.92%0.93%1.24%1.25%0.81%1.03%1.32%1.60%1.40%1.46%1.36%1.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и SPY

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.40%
-4.76%
CUSEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и SPY

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.87% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.87%
4.00%
CUSEX
SPY