Сравнение CUSEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.04% соответственно.
CUSEX
20.08%
-0.38%
8.13%
26.51%
12.95%
10.05%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| CUSEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.29 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.17% |
| Макс. просадка | -30.16% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и SPY
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между CUSEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и SPY
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 0.90% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и SPY
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и SPY
Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.00% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.