PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-5.35%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.06% соответственно.

CUSEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.15%
1 год
15.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEXCUSEX с ADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CUSEX и SPY

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CUSEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.27

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между CUSEX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и SPY

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.61%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и SPY

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-55.19%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.05%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-24.50%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-33.72%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.53%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.09%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и SPY

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.50%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

19.06%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.06%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.92%

-1.58%