Сравнение CUSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSEX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.08% против 16.49% соответственно.
CUSEX
20.50%
0.49%
8.48%
26.23%
13.12%
10.08%
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| CUSEX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.87 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 17.00% |
| Макс. просадка | -30.16% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и SCHG
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между CUSEX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и SCHG
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 0.90% | 1.24% | 1.25% | 0.81% | 1.03% | 1.32% | 1.60% | 1.40% | 1.46% | 1.36% | 1.23% | 1.03% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и SCHG
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и SCHG
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.