Сравнение CUSEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | -5.35% | 18.35% | 21.09% | 18.90% | -12.54% | 22.92% | 15.32% | 32.56% | -3.29% | 14.72% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.95% соответственно.
CUSEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.65%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSEX и SCHG
CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CUSEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CUSEX
SCHG
Сравнение CUSEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.71 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CUSEX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSEX и SCHG
Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSEX Capital Group U.S. Equity Fund | 9.61% | 9.28% | 9.46% | 6.45% | 3.83% | 5.47% | 2.64% | 4.44% | 8.97% | 1.05% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CUSEX и SCHG
Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -34.59% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -16.41% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -34.59% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -34.59% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -12.51% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.22% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.84% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSEX и SCHG
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 5.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.77% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 12.54% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 22.45% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 22.31% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.51% | -5.17% |