PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU31.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CU31.L с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 14.57%/yr for GC=F. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU31.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.57% соответственно.

CU31.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.42%
3 года*
1.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
2.48%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-0.27%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.16%
1 год
34.76%
3 года*
28.68%
5 лет*
20.25%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU31.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.66%-1.98%5.81%-1.58%7.82%0.48%-0.40%0.29%7.25%-8.69%
GC=F
Gold Futures		4.51%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%3.66%3.77%

Correlation

The correlation between CU31.L and GC=F is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.20

The correlation between CU31.L and GC=F shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Gold Futures

Часто сравнивают с CU31.L:
CU31.L с EUNA.DECU31.L с IBTU.LCU31.L с TREX.LCU31.L с TRXG.LCU31.L с PRIT.LCU31.L с USFR.LCU31.L с IGLN.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

CU31.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU31.LGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.31

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.70

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.00

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU31.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU31.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и GC=F

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU31.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-40.62%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-16.99%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.91%

-16.99%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-16.99%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-22.25%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-15.05%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-12.19%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.82%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и GC=F

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU31.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.26%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

22.29%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

25.67%

-19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

17.38%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

17.07%

-7.88%

Часто задаваемые вопросы

CU31.L and GC=F have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU31.L и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор