PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU31.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CU31.L с IBTU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).

CU31.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU31.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		1.28%-1.98%5.81%-1.58%7.82%0.48%-0.40%2.11%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		2.40%-3.07%7.07%-0.29%13.11%0.93%-2.00%0.34%
Разные валюты инструментов

CU31.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 2.40%.

CU31.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.56%
1 год
0.70%
3 года*
1.54%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.34%

IBTU.L

1 день
-0.25%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.57%
1 год
1.44%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CU31.L:
CU31.L с EUNA.DECU31.L с TRXG.LCU31.L с TREX.LCU31.L с CSP1.LCU31.L с PRIT.LCU31.L с IB01.LCU31.L с IGLN.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SWDA.L

Сравнение комиссий CU31.L и IBTU.L

И CU31.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CU31.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU31.LIBTU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.20

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.34

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.32

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.60

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU31.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU31.LIBTU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между CU31.L и IBTU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU31.L и IBTU.L

CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

TTM2025202420232022202120202019
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.09%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и IBTU.L

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и IBTU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CU31.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-0.62%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-0.16%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-0.29%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.02%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.03%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.03%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CU31.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.80%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

7.21%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.46%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

8.81%

+0.41%