Сравнение CU31.L с USFR.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU31.L returned 2.92%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 2.72% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.01% | -3.29% | 7.25% | -0.31% | 14.18% | 0.79% | -2.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between CU31.L and USFR.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between CU31.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
USFR.L
Сравнение CU31.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.60 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и USFR.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -18.16% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.09% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -9.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -15.70% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.90% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -8.93% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.91% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.89% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.05% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.63% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.60% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.90% | +0.29% |
Сравнение комиссий CU31.L и USFR.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и USFR.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and USFR.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор