Сравнение CU31.L с TREX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L).
CU31.L и TREX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и TREX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU31.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.28% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 1.17% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 1.20% | 0.70% | 1.52% | -1.61% | -4.83% | -2.10% | 6.55% | 4.33% |
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как TREX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью 1.20%.
CU31.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.34%
TREX.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU31.L и TREX.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU31.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
TREX.L
Сравнение CU31.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CU31.L и TREX.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и TREX.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и TREX.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и TREX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU31.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -23.36% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -4.12% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -20.95% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -9.95% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.97% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.47% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и TREX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU31.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.80% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.31% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 8.16% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 9.84% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 10.13% | -0.91% |