Сравнение CU31.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
CU31.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU31.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.28% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.74% | 53.17% | 28.35% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.78% | 4.54% | 2.01% |
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 15.33% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.34%
IGLN.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU31.L и IGLN.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU31.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
IGLN.L
Сравнение CU31.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.95 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.41 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.84 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 11.28 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.95 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CU31.L и IGLN.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и IGLN.L
Ни CU31.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и IGLN.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU31.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -45.24% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -17.36% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -21.15% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -21.15% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -9.80% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -19.88% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.58% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU31.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 12.60% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 21.91% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 24.92% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 16.59% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 16.29% | -7.07% |