Коэффициент Сортино CU31.L равен 1.08, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.08 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино CU31.L
CU31.L опережает 21.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция CU31.L на рынке
График показывает коэффициент Сортино CU31.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.33 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.33 до 3.31
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.31 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.73+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.40 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) с другими ETF в категории Government Bonds, Short-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность CU31.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| IB01.L | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 36.96 | |||
| PR1T.L | Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 36.41 | |||
| VDST.L | Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 22.17 | |||
| BBIL.L | JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 21.02 | |||
| IBTU.L | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 17.26 | |||
| TIGB.L | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 6.05 | |||
| USFR.L | WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 6.01 | |||
| XUT3.L | Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 5.05 | |||
| IBTA.L | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.61 | |||
| VDCA.L | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 4.12 | |||
| CU31.L | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.08 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино CU31.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CU31.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
CU31.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель