Сравнение CU31.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
CU31.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU31.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.28% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 3.62% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.93% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.93%.
CU31.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.34%
PRIT.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU31.L и PRIT.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU31.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
PRIT.L
Сравнение CU31.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CU31.L и PRIT.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и PRIT.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и PRIT.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU31.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -20.06% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -7.41% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.09% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -14.04% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -12.47% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.30% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и PRIT.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.04% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU31.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.08% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.47% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 7.15% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.93% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 9.40% | -0.18% |