PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRZX с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - CTRZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CTRZX returned 0.06%/yr vs 7.15%/yr for VTMFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CTRZX charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%.

CTRZX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.83%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRZX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.18%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%11.21%

Correlation

The correlation between CTRZX and VTMFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.10

Over the past year, CTRZX and VTMFX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с BDJCTRZX с BCOIXCTRZX с ASFYXCTRZX с ARINX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

CTRZX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.70

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.87

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.08

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

14.71

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.70

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VTMFX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRZXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-28.49%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-5.38%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-10.61%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-17.40%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.37%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.55%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VTMFX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRZXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.74%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.76%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

6.14%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

8.52%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

9.12%

-4.01%

Сравнение комиссий CTRZX и VTMFX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VTMFX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.41%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CTRZX and VTMFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.74%) compared to CTRZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CTRZX dropped -19.33% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRZX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор