Сравнение CTRZX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и VTMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund	-0.42%	7.48%	2.03%	5.78%	-14.46%	-0.95%	8.47%	9.07%	-0.96%	3.79%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	-2.15%	11.28%	12.17%	15.55%	-12.69%	13.10%	13.31%	18.01%	-1.40%	11.21%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

CTRZX

1 день: 0.23%

1 месяц: -1.81%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: 0.40%

1 год: 3.77%

3 года*: 3.79%

5 лет*: 0.18%

10 лет*: —

VTMFX

1 день: 1.46%

1 месяц: -3.58%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -0.34%

1 год: 10.95%

3 года*: 10.43%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Название символа

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTRZX:

CTRZX с VOO CTRZX с SCHD CTRZX с AMFIX CTRZX с ARINX CTRZX с FASGX CTRZX с GUGAX CTRZX с MWIGX

Часто сравнивают с VTMFX:

VTMFX с VTCLX VTMFX с VWINX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с VASGX VTMFX с VOO VTMFX с USBLX

Сравнение комиссий CTRZX и VTMFX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

CTRZX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

VTMFX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CTRZX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CTRZX	VTMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	1.34	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.94	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.29	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	1.73	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.53	8.12	-3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CTRZX	VTMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	1.34	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.73	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.82	-0.44

Корреляция

Корреляция между CTRZX и VTMFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VTMFX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund	4.07%	4.39%	4.61%	3.47%	2.70%	2.13%	4.69%	3.32%	2.89%	2.22%	0.00%	0.00%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	2.28%	2.14%	2.08%	1.94%	1.85%	1.38%	1.72%	2.05%	2.22%	2.00%	2.13%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VTMFX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CTRZX	VTMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.33%	-28.49%	+9.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.93%	-6.82%	+3.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.33%	-17.40%	-1.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.36%	-4.00%	+1.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.11%	-3.57%	-1.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	1.45%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VTMFX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CTRZX	VTMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.68%	2.86%	-1.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.68%	4.82%	-2.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.59%	8.55%	-3.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.97%	8.51%	-2.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.12%	9.10%	-3.98%

Сравнение CTRZX с VTMFX

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VTMFX

Сравнение доходности по годам CTRZX и VTMFX

Доходность по периодам

CTRZX

VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CTRZX и VTMFX

Доходность на риск

CTRZX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

CTRZX

VTMFX

Сравнение CTRZX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CTRZX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VTMFX

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VTMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VTMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)