PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с NASDXCTRZX с AMFIXCTRZX с ARINXCTRZX с ASFYXCTRZX с BDJ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий CTRZX и VTCLX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CTRZX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.35

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между CTRZX и VTCLX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VTCLX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VTCLX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-55.18%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.20%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-24.98%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-6.12%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.61%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.53%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VTCLX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.42%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.68%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.43%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

17.23%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

18.26%

-13.14%