График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) показал доход в -0.65% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев.
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTRZX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.61% | -2.48% | -0.65% | |||||||||
| 2025 | 0.61% | 2.24% | -0.08% | 0.37% | -0.67% | 1.64% | -0.23% | 1.17% | 1.17% | 0.59% | 0.61% | -0.16% | 7.48% |
| 2024 | -0.09% | -1.24% | 0.83% | -2.43% | 1.81% | 0.99% | 2.39% | 1.53% | 1.40% | -2.53% | 1.09% | -1.59% | 2.03% |
| 2023 | 3.60% | -2.51% | 2.31% | 0.34% | -1.14% | -0.23% | 0.23% | -0.57% | -2.68% | -2.06% | 4.75% | 3.95% | 5.78% |
| 2022 | -2.19% | -1.44% | -2.73% | -4.00% | 0.18% | -2.09% | 2.44% | -2.47% | -4.66% | -1.46% | 3.82% | -0.59% | -14.46% |
| 2021 | -0.71% | -1.48% | -1.21% | 0.93% | 0.43% | 0.92% | 1.11% | -0.04% | -0.90% | -0.04% | 0.25% | -0.18% | -0.95% |
Метрики бенчмарка
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- Этот фонд участвовал в 23.19% снижения S&P 500 Index, но только в 15.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.23%
- Участие в снижении
- 23.19%
Комиссия
Комиссия CTRZX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRZX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.61 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTRZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.30 | $0.23 | $0.22 | $0.50 | $0.34 | $0.28 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.33%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.33% | 5 авг. 2021 г. | 308 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.47% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 74 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -3.69% | 4 янв. 2021 г. | 52 | 18 мар. 2021 г. | 94 | 2 авг. 2021 г. | 146 |
| -3.46% | 6 сент. 2017 г. | 176 | 17 мая 2018 г. | 201 | 7 мар. 2019 г. | 377 |
| -2.12% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...