PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (C...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19767A5719

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

3 янв. 2017 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CTRZX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Популярные сравнения:
CTRZX с VOO CTRZX с SCHD
Популярные сравнения:
CTRZX с VOO CTRZX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) показал доход в 2.08% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев.

CTRZX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

0.47%

1 год

5.38%

3 года

1.73%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.24%-0.08%0.37%-1.04%2.08%
2024-0.09%-1.24%0.83%-2.43%1.81%0.99%2.40%1.52%1.40%-2.53%1.09%-1.59%2.03%
20233.60%-2.51%2.31%0.68%-1.14%-0.24%0.23%-0.57%-2.68%-1.65%4.75%3.95%6.58%
2022-2.19%-1.44%-2.57%-4.00%0.18%-2.08%2.44%-2.47%-4.66%-1.46%3.82%-0.59%-14.32%
2021-0.71%-1.47%-1.21%0.93%0.43%0.92%1.11%-0.04%-0.90%-0.04%0.25%-0.18%-0.95%
20202.15%1.54%-4.07%2.78%1.47%1.35%2.10%-0.41%-0.05%-0.45%1.58%0.36%8.47%
20191.07%0.14%1.49%0.26%1.78%1.36%0.26%2.55%-0.49%0.38%-0.03%0.00%9.07%
2018-1.11%-0.91%0.62%-0.80%0.73%-0.16%0.04%0.54%-0.49%-0.60%0.21%1.00%-0.96%
20170.20%0.78%0.03%0.80%0.80%0.00%0.41%0.89%-0.41%-0.01%-0.26%0.39%3.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTRZX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTRZX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: -0.05
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.36$0.39$0.37$0.25$0.22$0.50$0.34$0.28$0.22

Дивидендный доход

4.25%4.61%4.20%2.89%2.14%4.69%3.34%2.90%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.26$0.50
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund составляет 6.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.2%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-9.47%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.747 июл. 2020 г.84
-3.69%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.136
-3.66%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.2017 мар. 2019 г.374
-2.12%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...